在美股市场上，曾有一个叫Hindenburg Omen的分析方法极具盛名，并对美股市场的多个重要头部有着较佳的预判。笔者开发的风险聚集模型，较好的将市场行为与股市在高位波动的规律形成本土化的诠释，因而得到了及时、有效的风险预警和减仓规避系统风险的择时策略。这套行为金融分析体系，是否能适用于一些其它的市场板块或者行业指数(如申万一级行业指数和中小板指数)，一方面需要对历史经验数据进行的不断丰富、收集和维度补充(如引入高频成交数据)，一方面需要对指数成分构成的重新还原(由于存在股改和并购，事实上不少行业指数的组合无法简单复制)，均有待行为金融研究者和资本市场的实践者时继续展开深入的实证研究。
 

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